馬爾可夫鏈蒙特卡洛法（MCMC）知識點總結

MCMC方法最初來源於上世紀的物理學物理學研究，它解決了一類採樣問題，且對於高維分佈數據同樣適用。在說明MCMC之前應該先了解一下蒙特卡洛求積分的方法，這點請參考文獻[3]。 馬爾可夫鏈的極限概率 對於馬爾可夫轉移矩陣 A， 我們知道它的每一行的和都爲1，且元素的都在區間[0,1]之間。它有兩個性質： 1. A有特徵值  2. A的所有其它特徵值的絕對值都小於1  （證略） 有了這兩個性質，我們得

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