高斯分佈相乘推導

假設兩個高斯（正態）分佈概率模型服從： p ( w ) ∼ N ( μ 0 , σ 0 2 ) (1-1) p(w) \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)\tag{1-1} p(w)∼N(μ0​,σ02​)(1-1) p ( v ) ∼ N ( μ 1 , σ 1 2 ) (1-2) p(v)\sim N(\mu_1, \sigma_1^2)\tag{1-2} p(v)∼N(μ1​,

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