漫步數理統計三十二——中心極限定理

如果 X1,X2,…,Xn 是均值爲 μ ，方差爲 σ2 正態分佈的隨機樣本，那麼對任意正整數 n ，隨機變量 ∑n1Xi−nμσn‾‾√=n‾‾√(X¯n−μ)σ 滿足均值爲零方差爲1的正態分佈。在概率論中有個非常優雅的定理叫中心極限定理，這個定理的特殊情況指出了一個重要的事實：如果 X1,X2,…,Xn 爲任意有限方差 σ2>0 (因此均值也是有限的)分佈的大小爲 n 的隨機樣本，那麼隨機變量

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