線性時間序列分析（一）

線性時間序列分析（一） 自相關係數的檢驗——混成檢驗（Portmanteau Test) Box.test(d3,lag=1,type=「Ljung」) %lag意思爲時間間隔或者說是滯後，一般可選用5 Box-Ljung test data: d3 X-squared = 18.811, df = 1, p-value = 1.444e-05 %接上一篇博客數據集{d3},對其進行混成檢驗Q(1

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