[DataAnalysis]時間序列分析

一、平穩性 1、嚴平穩與寬平穩的定義，一般我們都用二階寬平穩 2、爲什麼要研究平穩性：若對非平穩時間序列使用現有的方法估計，則會得到虛假迴歸，估計模型無效。 3、ADF與DF統計量檢驗時間序列的平穩性。 二、平穩時間序列分析 1、MA(q)自相關係數q階截尾 2、AR(p)偏自相關係數p階截尾 3、ARMA（p，q）平穩性只依賴於自迴歸部分，可逆性只依賴於移動平均部分。 4、看圖判斷階數 三、AR

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