VIF方法（方差膨脹因子）因子獨立性檢驗 全流程解讀

       基於因子模型的選股策略是股票市場量化應用最廣泛的模型之一。然而很多時候，使用因子模型在實盤運行的績效並不理想，究其原因可能是由於因子選擇的偏差，市場風格輪動等。但還有一個顯著的因素，就是選取因子之間可能存在高度的多重共線性，導致模型對股票價格與市場的解釋能力存在很大偏誤。          爲了在篩選因子之初就避免陷入這樣的誤區。本文介紹一種VIF（方差膨脹檢驗）方法，來對因子之間的

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