ARMA、ARIMA和SARIMA

ARMA、ARIMA和SARIMA 1 背景知識 1.1 自迴歸模型（AR） 描述當前值與歷史值之間的關係，用變量自身的歷史時間數據對自身進行預測，自迴歸模型必須滿足平穩性。 自迴歸（AR），就是指當前值只與歷史值有關，用自己預測自己 p階自迴歸，指當前值與前p個值有關 求常數u與自迴歸係數ri 自迴歸模型的限制 （1）自迴歸模型是用自身的數據來進行預測，即建模使用的數據與預測使用的數據是同一組數

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