高頻交易算法研發心得--均線算法

今天來探討一下常見的均線算法的應用。在各類交易軟件中，咱們經常能夠見到MA指標，EMA指標以及SMA指標。

首先說明SMA的二義性，若是您在百度直接搜索SMA指標，指的是帶加權的指數平均值；然而，再去查詢「簡單移動平均線」百度給出的縮寫又是SMA。所以，爲了明確，科學，本文采用了「維基百科」的說法，其解釋以下：

MA：又稱「移動平均線」簡稱均線，移動平都可撫平短時間波動，反映出長期趨勢或週期。數學上，移動平都可視爲一種卷積。以筆者的理解，能夠認爲，MA只是一種相似曲線的統稱。

SMA：簡單移動平均（Simple Moving Average，SMA）是連續N天的算術平均值。該指標也就你們在常見的軟件中見到的MA值。

EMA：指數移動平均（Exponential Moving Average，EMA或EWMA）是以指數式遞減加權的移動平均。各數值的加權影響力隨時間而指數式遞減，越近期的數據加權影響力越重，但較舊的數據也給予必定的加權值。以筆者的理解，該指標定義與常見軟件中所指的EMA相同。其圖像特色以下：

 

 

 

    WMA：加權移動平均（Weighted Moving Average，WMA）指計算平均值時將個別數據乘以不一樣數值，在技術分析中，n日WMA的最近期一個數值乘以n、次近的乘以n-1，如此類推，一直到0。該指標的圖像以下所示：

 

 

經過對比EMA和WMA的圖像，不難發現，EMA隨着時間的發展，其衰減比較明顯，能夠較爲靈敏的反映趨勢的變化。所以，在常見的軟件中，會比較多的使用SMA（MA）和EMA。

 

我們書歸正文，說了上面一堆難以理解的概念，下面聊聊這些指標的應用以及問題所在。

咱們常常會在電視裏和網絡上看到民間所謂之「均線金叉」以及「均線死叉」。其圖以下（短週期線：EMA：21，長週期線MA：50）：

 

 

數學解析以下：

當短週期均線下穿長週期線的時候，說明總體趨勢正在降低，能夠賣出。

當短週期均線上穿長週期線的時候，說明總體趨勢正在上長，能夠買入。

從上圖中，觀者不難發現，短週期均線採用的是EMA線，緣由是EMA算法自己會致使越接近當前時間的EMA值，衰減越厲害，這樣能夠保證其值越接近真實值，但又不能達到其真實值（看官：微積分中所說的極限）。

然而長週期均線採用的倒是MA線，緣由是SMA值是採用算術平均值獲得的，沒有任何加權，這樣能夠保障長線不受小的K線波動影響，而且能夠持續變化。

能夠說利用長短均線相互追逐的買賣斷定方法，在大多數狀況下是適用的，並且也是金融交易中比較經常使用的算法。但在某些狀況下，此法能夠會致使您屢次小額度賠錢的！狀況以下圖所示：

 

 

經過上圖，看官不難發現，當前K線在短期內出現了相似正弦曲線的波動時，短週期均線和長週期均線會頻繁的相互交差，在這種狀況下，基本上每次都會陪點錢，由於MA算法都是過後諸葛亮，因此出現了這種狀況，要麼馬上中止交易，要麼找到一些短週期指標加以判讀，以減少交易次數。那麼須要採用什麼樣的指標，如何控制呢？且聽下回分解。。。

 

 

備註：不管是哪一種MA線，在週期比較的長的狀況下，都會變得比較圓滑，這樣就爲軟件自動斷定該曲線是否出現極值點，提供了可操做性。其算法很簡單，以下所示：（C#）

double[] data = new double[100];

//原理是極值點兩邊的斜率相乘小於0

if ((data[i]-data[i-1])*(data[i+1]-data[i])<0)

{

    //出現極值點

}

                                                    做者：科學家

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