高頻交易算法研發心得--RSI指標及應用

高頻交易算法研發心得--RSI指標及應用

前面文章中咱們提到了MA均線（包括EMA，SMA）、MACD以及SAR指標，這三類指標存在一個共同特色，即：從固定週期的價格做爲判讀的指導思想，並將價格進行平滑處理，而後獲得可參考的判讀結果。

今天咱們變換思惟，並從市場的角度來考量問題，同時，來聊聊RSI指標。

1.       指標定義

RSI：相對強弱指數（Relative Strength Index），是根據必定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製做出的一種技術曲線。可以反映出市場在必定時期內的景氣程度。其N日的僞函數定義以下：

        Double RSI(int N)
        {
            //1.首先計算N日的總漲價格
            Double totalUp = GetTotalUp(N);
            //2.而後計算N日的總跌價格（其值爲絕對值）
            Double totalDown = GetTotalDown(N);
            //2.計算RSI，即：總漲幅佔總變化價格的比例
            Double rsi = (totalUp) / (totalUp + totalDown);
            return rsi;
        }

 

注意：上面公式計算的結果與你們在常見軟件中看到的值不同，常見軟件中顯示的結果會乘以100，以便結果的顯示區間爲：[0~100]。

經過上面的公式描述，看官們不難發現，其實RSI指標是應用了菜市場買白菜的原理，即：

• 若是價格上漲的數量佔總變化的比例比較小（大多數狀況降低），那隨後可能會漲價。
• 若是價格上漲的數量佔總變化的比例比較大（大多數狀況上漲），那隨後可能會降價。
• 因爲計算是經過佔比方式來實現的，其值範圍是[0,1]，所以適用於編程量化。

2.       應用方式

一般狀況下RSI能夠從如下兩方面進行判讀：

• 短週期線的上下邊界

      不管看官們是不是作軟件的，您都會明白一個道理，一臺計算機的CPU的使用率太高，必定不是正常狀態，要當心CPU會不會燒了；若是CPU使用率太低的話（服務器），你會考慮，我是否是花錢花多了。

      一樣的道理，持續的上漲比例太高或太低，都表明了當前市場處於高溫或低溫的不穩定狀態。參考了百度百科，通常認定[70%~80%]爲賣出的上限參考點，[20%~30%]爲買入的下限參考點，而處於中間比例時，爲不明確點，能夠進行觀望，具體以下：

 

操做	RSI區間
超買（買入）	極端狀況：[0%~10%]
	正常狀況：[10%~20%]
觀望	[30%~70%]
超賣（賣出）	正常狀況：[80%~90%]
	極端狀況：[90%~100%]

其應用的典型特徵以下圖所示：

 

 

•  經過長短週期相互穿越進行斷定

此方式與MA均線穿越的判讀方式相同，即：

當短週期均線下穿長週期線的時候，說明總體趨勢正在降低，能夠賣出。

當短週期均線上穿長週期線的時候，說明總體趨勢正在上長，能夠買入。

其典型的特徵以下圖所示：

 

 

 

 

 

1. 3.       總結

經過觀察上面的幾個圖，看官很容易發現RSI的短週期線波動會很是大，所以，最好不要將RSI作爲主要的判讀指標。

本文中只是描述了RSI的僞算法，用戶能夠經過調用Warensoft Stock Service來實現該算法，在2017.1.12版本的客戶端驅動中，已經添加了該算法的調用接口，歡迎你們進行測試並反饋意見。

                                                做者：科學家

                                                    Email：warensoft@163.com

                                                    微信：43175692