高頻交易算法研發心得--MACD指標算法及應用

鳳鸞寶賬景很是，滿是泥金巧樣妝。

曲曲遠山飛翠色；翩翩舞袖映霞裳。

梨花帶雨爭嬌豔；芍藥籠煙騁媚妝。

但得妖嬈能舉動，取回長樂侍君王。

【摘自《封神演義》紂王在女媧宮上香時題的詩】

 

一首定場詩完畢，我們書接上回。上回我們說到使用基於MA長短週期均線上下穿越的方式對行情進行跟蹤。同時也提出該方法的問題，即：當前K線在短期內出現了相似正弦曲線的波動時，短週期均線和長週期均線會頻繁的相互交差。這種狀況的問題就是會致使系統進行頻繁的交易，若是看官們有過手動交易的經驗值，就不難發現，交易的越頻繁，可能賠的越多，同是，心臟承擔的壓力也越大。

從本文開始，咱們來聊聊若是使用短線指標來儘可能下降交易次數（注意：只能儘可能下降，不可能徹底屏幕！），首先來看看MACD指標。

MACD指標應該是大多數交易軟件中的默認技術指標（另筆者比較暈的是，爲何這些指標會被叫作「技術指標」，徹底看不出來和技術有半點關係，另外我也很討厭不少公司裏都把軟件工程師叫作「技術」），其維基百科的定義以下：

MACD：指數平滑異同移動平均線（Moving Average Convergence / Divergence, MACD）是股票交易中一種常見的技術分析工具，用於研判股票價格變化的強度、方向、能量，以及趨勢週期，以便把握股票買進和賣出的時機。MACD指標由一組曲線與圖形組成，經過收盤時股價或指數的快變及慢變的指數移動平均值（EMA）之間的差計算出來。「快」指更短時段的EMA，而「慢」則指較長時段的EMA，最經常使用的是12及26日EMA。

一般狀況下，咱們會看到的默認數值爲MACD（12，26，9），那麼，該指標的算法過程是什麼，參數的意義又是什麼呢？

其計算過程以下：

//1.首先分別計算當前點的12次EMA均值和26次EMA均值的差，KlineValues能夠取Close值或者中間值，其名曰：dif

var dif = EMA(KlineValues, 12) - EMA(KlineValues, 26);

//2.爲了數據的平穩性，對前面的均值差，再一次計算EMA，次數爲9

var dea = EMA(dif,9);

//3.爲了其數據的可視化，求上面兩者的差值，並放大兩倍

var macd = (dif - dea) * 2;

 

從計算過程的第一步中，看官不難發現，MACD的本質是將EMA曲線進行了座標系統的變換，即：以長週期爲X軸，並查看短週期的變化狀況。因爲DIF值是由兩個不一樣週期的均線計算獲得的，所以，該值老是圍繞着0點上下變換的。

（看官：若是您有過3D系統開發經驗（DX，OPENGL，U3D。。。）或者嵌入式電子系統開發經驗的話，那麼對這種「先進行座標系統變換，而後獲得可量化處理數據」的應用方式就不會感到陌生。）

若是將上面計算過程當中dea的參數次數由9改成1的話，上面的macd值就退化成咱們前一篇文章中所說的長短均線追逐了，當dif值大於0時，短週期上穿長週期，能夠考慮買入，反之亦然。

經過分析，咱們大致上能夠了解MACD（12，26，9）的數學含義。您能夠認爲12，26是兩個較短週期的跟蹤方式。在默認參數的狀況下，MACD值出現了穿越了0值時，不能100%的作爲買入、賣出條件，可是能夠成爲上一章節所提的MA線追逐算法下降交易次數的重要參考，狀況以下圖所示：

 

因爲MACD值是由均值差值計算所得，所以，即便K線走勢持平或者微弱上升，都會致使兩個均值的差值愈來愈小，MACD也可能會出現0值跳變。另外，高點或低點峯不能做爲斷定點，由於你沒法預料後面是否還會出現峯值。

若是但願彌補MACD線的弱點，可使用SAR指標加以共同判讀，關於SAR指標，且聽下回分解。

 

 

                                                    做者：科學家

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