協方差矩陣的計算方法

設矩陣A爲輸入。A的每一行爲一個觀測值,每一列表明一個特徵(變量)。 計算步驟以下: 1. 計算每一變量的均值(列均值); 2. 中心化──每一個元素減去該列的列均值; 3. 轉置並相乘。 Matlab代碼以下: 函數 function C = mycov(A) avg = mean(A); num = size(A, 1); normA = A - repmat(avg, num, 1); C
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