協方差、協方差矩陣的數學概念及算法計算

在講解協方差以前，咱們先一塊兒回憶一下樣本的均值、方差、標準差的定義。python 方差，協方差和協方差矩陣 一、概念spa 方差（Variance）是度量一組數據的分散程度。方差是各個樣本與樣本均值的差的平方和的均值： code 協方差（Covariance）是度量兩個變量的變更的同步程度，也就是度量兩個變量線性相關性程度。若是兩個變量的協方差爲0，則統計學上認爲兩者線性無關。注意兩個無關的變量

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