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協方差矩陣計算方法
時間 2019-12-13
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1. 協方差定義 X、Y 是兩個隨機變量,X、Y 的協方差 cov(X, Y) 定義爲:spa 其中:3d 、blog 2. 協方差矩陣定義 矩陣中的數據按行排列與按列排列求出的協方差矩陣是不一樣的,這裏默認數據是按行排列。即每一行是一個observation(or sample),那麼每一列就是一個隨機變量。io 協方差矩陣:變量 協方差矩陣的維度等於隨機變量的個數,即每個 observati
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