ARIMA

一、ARIMA 1、平穩性：要求序列的均值和方差不發生明顯變化 大部分數據都是弱平穩數據，未來某時刻的t值就要依賴它過去的信息，具有依賴性。嚴平穩不考慮。 2、差分法 時間序列在  t  與  t-1  時刻的差值 一般大多使用一階差分，二階差分，高於這個會丟失原始數據的許多信息。 二、自迴歸模型（AR） 描述當前值與歷史值之間的關係，用變量自身的歷史時間數據對自身進行預測 1、要求：自迴歸模型必

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