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多因子策略中的IC、IR是什麼,以及如何計算
時間 2020-07-20
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接觸多因子策略,總會看到IC值、IR值,做爲某種度量指標。html IC值的定義 IC是Information Coefficient的縮寫,稱爲信息係數。web IC表明的是預測值和實現值之間的相關性,一般用於評價預測能力(即選股能力)。 I C ∈ [ − 1 , 1 ] 絕 對 值 越 大 , 表 示 預 測 能 力 越 好 IC \in [-1,\; 1] \\ 絕對值越大,表示預測
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