量化投資學習——因子IC、IR的介紹

因子IC、IR的介紹： IC即信息係數（Information Coefficient），表示所選股票的因子值與股票下期收益率的截面相關係數，通過 IC 值可以判斷因子值對下期收益率的預測能力。信息係數的絕對值越大，該因子越有效。IC爲負表示因子值越小越好，IC爲正表示因子值越大越好。IC的計算方法是：計算全部股票在調倉週期期初排名和調倉週期期末收益排名的線性相關度（Correlation）。IC

>>阅读原文<<