雲鏘基金 2019 年 06 月簡報

概況:

目前持倉:¥********.**;總資金:¥********.**;倉位:77.27%。本月漲幅 +0.82%。
同期上證指數:+2.77%;公募平均:+3.3%;雲鏘在全國公募基金中的排名百分位爲:81.2%,表現較差。測試

量化策略:

本月核心量化策略未有變化,版本號:YQ 3.2,資金佔比 50%。
在 YQ3.2 中,大小盤的資金配比是:40%、60%。YQ3.2 策略自己本月測試的收益率爲:2.44%。
另外,本月研發了動態策略 YQ4.0。通過歷史數據測試,預計是當前 3.2 版本的 2-3 倍收益。目前已經爲該版本創建觀察盤,未進行實盤。7月中下旬預計新增資金 100 萬,將使用新資金來部署 4.0 上線使用。屆時,3.2 與 4.0 將同時使用,其中包含的子策略將達到 11 個,持股數在 60 只左右。blog

自動化:

隨着前期的問題逐漸修復完畢,目前自動化系統比較穩定,最近三月未再出現任何 BUG。部署

人工策略與干預:

1.20%的資金部署在手工策略:漲停戰法中。該戰法本月收益率 -6.86%,表現極差。再觀察一個月,若是淨值降低到 0.9,則將該戰法的資金比例調整爲 10%,並在三個月內,再也不上漲倉位。若是淨值降低到 0.8,則中止使用此人工策略。
2.經人工判斷,本月倉位基本控制在 75% 左右。未滿倉。自動化

後續計劃:

目前人工判斷短時間看多,中期看多。
回頭看最近三個月純量化策略的收益率,其實都要好過有人工干預的實盤收益。因此將來傾向於減小人工干預。im

各月收益統計

致股東:

風物長宜放眼量。財務規劃是人生級別的規劃,雲鏘也想和全部股東走一生。路雖艱辛,可是隻要走在正確的方向上,雖遠必達!統計

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