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西瓜書:PCA數學推導
時間 2021-01-20
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一、PCA降維過程 只需對協方差矩陣X*transpose(X)進行特徵值分解,將求得的特徵值排序:λ1>=λ2>=…>=λd,再取前d’個特徵值對應的特徵向量構成W=(w1,w2,…,wd’),這就是PCA的解。 西瓜書中的PCA算法如下: 需要說明的是,算法中的向量爲列向量。假設原始維度爲d,樣本數目爲m,因此特徵矩陣X的維度爲d×m,W的維度爲d×d’。降維的時候,transpose(W)*
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