西瓜書：PCA數學推導

一、PCA降維過程 只需對協方差矩陣X*transpose(X)進行特徵值分解，將求得的特徵值排序：λ1>=λ2>=…>=λd，再取前d’個特徵值對應的特徵向量構成W=（w1,w2,…,wd’）,這就是PCA的解。 西瓜書中的PCA算法如下： 需要說明的是，算法中的向量爲列向量。假設原始維度爲d，樣本數目爲m，因此特徵矩陣X的維度爲d×m，W的維度爲d×d’。降維的時候，transpose(W)*

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