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PCA學習筆記
時間 2021-01-17
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PCA的意義 機器學習中的主要問題:維度災難 PCA:在力求數據信息丟失最少的原則下,對高緯度的變量空間降維 ,即研究指標體系的少數幾個線性組合,並且這幾個線性組合所構成的綜合指標將盡可能多的保留信息。這些綜合指標就稱爲主成分 。 PCA推導 該X的協方差矩陣 爲 由於此矩陣爲非負定的對稱陣,則有利用線性代數的知識可得,比存在正交矩陣U,使得 : 其中P個特徵值,假設大小是降序。 而U恰好是由特
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