MCMC(Markov Chain Monte Carlo) and Gibbs Sampling

1.   隨機模擬 隨機模擬(或者統計模擬)方法有一個很酷的別名是蒙特卡羅方法(Monte Carlo Simulation)。這個方法的發展始於20世紀40年代，和原子彈製造的曼哈頓計劃密切相關，當時的幾個大牛，包括烏拉姆、馮.諾依曼、費米、費曼、Nicholas Metropolis， 在美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室研究裂變物質的中子連鎖反應的時候，開始使用統計模擬的方法,並在最早的計算機上進行

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