Markov Chain Monte Carlo 和 Gibbs Sampling算法

Welcome To My Blog 一.蒙特卡洛模擬 蒙特卡洛模擬(Monte Carlo Simulation)是隨機模擬的別名,關於隨機模擬的一個重要的問題就是:給定一個概率分佈p(x),如何生成它的樣本? 一般而言,均勻分佈Uniform(0,1)的樣本容易生成,而常見的概率分佈(連續或離散)都可以基於均勻分佈的樣本生成,例如正態分佈可以通過Box-Muller變換得到. 但是像p(x,y
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