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Lagrange函數,對偶問題,KKT條件
時間 2020-12-30
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1. 原始問題 約束最優化問題的原始問題: 約束最優化問題轉化爲無約束最優化問題: 廣義拉格朗日函數(generalized Lagrange function): 是是拉格朗日乘子 特別要求: 原始問題的描述等價爲: 這個地方如下理解: 原始問題最優化: 最優值: 2. 對偶問題 對偶問題: 對偶問題一定是凹的。 對偶問題最優化(極大值): 原始問題最優化(極小值): 對偶問題的最優值: 原始問
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