商品期貨日內 Dual Thrust 交易策略

Dual Thrust是一個日內交易系統，由Michael Chalek在20世紀80年代開發，曾被Future Thruth雜誌評爲最賺錢的策略之一。Dual Thrust系統具備簡單易用、適用度廣的特色，其思路簡單、參數不多，配合不一樣的參數、止盈止損和倉位管理，能夠爲投資者帶來長期穩定的收益，被投資者普遍應用於股票、貨幣、貴金屬、債券、能源及股指期貨市場等。

 

2策略介紹

在Dual Thrust交易系統中，對於震盪區間的定義很是關鍵，這也是該交易系統的核心和精髓。Dual Thrust系統使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)來描述震盪區間的大小。其中HH是N日High的最高價，LC是N日Close的最低價，HC是N日Close的最高價，LL是N日Low的最低價。

 

 

(1)、N日High的最高價HH, N日Close的最低價LC;

(2)、N日Close的最高價HC，N日Low的最低價LL;

(3)、Range = Max(HH-LC,HC-LL)

(4)、BuyLine = Open + K1Range

(5)、SellLine = Open + K2Range

 

 

3策略設計

(1)、當價格向上突破上軌時，若是當時持有空倉，則先平倉，再開多倉；若是沒有倉位，則直接開多倉；

(2)、當價格向下突破下軌時，若是當時持有多倉，則先平倉，再開空倉；若是沒有倉位，則直接開空倉；

 

4績效展現

 

5源碼使用說明

策略源碼運行平臺爲 BotVS 量化交易平臺，該平臺是面向高頻交易設計，在性能和安全上有嚴苛的要求。

支持高頻交易策略、各類套利策略，以及支持多數據、多品種、多週期混合策略。

在線式平臺集成了策略開發、測試、優化、模擬、實盤交易的完整流程。

支持國內期貨及全球25家數字貨幣交易。

 

視頻解析：https://v.qq.com/x/page/x0568nws024.html

 

7特別提示

市場有風險，投資需謹慎。本策略僅供研究與學習用途，過去的績效並不表明將來。

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