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時間序列分析教程(五):Box-Jenkins方法(上)
時間 2021-01-22
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之前介紹了時間序列的基本性質和一些基本模型,這裏就介紹對時間序列進行分析建模的一套完整流程,也就是Box-Jenkins方法。 簡單來說Box-Jenkins方法包括四個階段,第一,把序列轉化爲平穩序列,並判斷出合適的ARMA模型(確定階數)用於分析;第二,估計模型的未知參數;第三,對模型進行評價分析;第四,使用得到的模型進行預測。 可以看到,其實整個過程最重要的還是第一個階段,即如何對非平穩序列
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