主成分分析和主成分迴歸

主成份分析是對數據降維的方法，經過從數據中抽提少數的主成份來近似表明數據。選擇主成份是根據數據的方差來進行的，每次選擇的主成份都是數據中方差最大的方向，而且主成份之間不相關。 求主成份的兩種方法： 1 從變量構成的矩陣X出發，先求出t(X)X的特徵值和特徵向量，而後用X乘以特徵向量就獲得了主成份 2 從矩陣X的相關矩陣出發，求相關矩陣的特徵值和特徵向量，而後用歸一化的X乘以特徵向量獲得了主成份 主

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