VaR如何計算？VaR計算方法

VaR方法提出的背景 傳統的ALM(Asset-Liability Management,資產負債管理)過於依賴報表分析，缺乏時效性；利用方差及β係數來衡量風險太過於抽象，不直觀，而且反映的只是市場（或資產）的波動幅度；而CAPM（資本資產定價模型）又無法揉合金融衍生品種。在上述傳統的幾種方法都無法準確定義和度量金融風險時，G30集團在研究衍生品種的基礎上，於1993年發表了題爲《衍生產品的實踐和

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