初探多因子選股：多因子篩選與因子正交化

多因子篩選與因子正交化 引言 在多因子研究框架中，若是已經檢驗出多個有效的因子，而在實際因子選股的過程當中，各個有效的因子可能會相互影響，而高度相關的兩個有效因子，即便都有不錯的獲取alpha的能力，但其來源可能相同。html 以下圖爲一系列的資金流向因子和成交額的相關散點圖矩陣 圖中資金流向因子與成交額因子都有高度的相關性，存在大量的共同信息是的沒法研究各資金流向因子之間的差別。這時就須要正交化

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