多元高斯分佈的協方差矩陣與信息矩陣

零均值的多元高斯分佈有如下概率形式： 其中是協方差矩陣，協方差矩陣的逆可以記作，也叫信息矩陣。當變量xx是三維變量時，協方差矩陣爲： 其中 其實在應用中，往往我們直接操作的是信息矩陣，而不是協方差矩陣。下面從一個例子來體會一下協方差矩陣與信息矩陣。 example 假設爲室外的溫度，分別是房間1與房間3的室內溫度： 其中，爲相互獨立，且各自服從協方差爲的高斯分佈。根據上面它們之間的聯繫，我們可以求

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