多元高斯分佈的協方差矩陣與信息矩陣

零均值的多元高斯分佈有以下機率形式：spa 其中是協方差矩陣，協方差矩陣的逆能夠記做，也叫信息矩陣。當變量xx是三維變量時，協方差矩陣爲：3d 其中blog 其實在應用中，每每咱們直接操做的是信息矩陣，而不是協方差矩陣。下面從一個例子來體會一下協方差矩陣與信息矩陣。io example 假設爲室外的溫度，分別是房間1與房間3的室內溫度：變量 其中，爲相互獨立，且各自服從協方差爲的高斯分佈。根據上面

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