隱馬爾科夫

馬爾可夫性質 設{X(t), t ∈ T}是一個隨機過程，E爲其狀態空間，若對於任意的t1<t2< ...<tn<t，任意的x1,x2,...,xn,x∈E，隨機變量X(t)在已知變量X(t1)=x1,...,X(tn)=xn之下的條件分佈函數只與X(tn)=xn有關，而與X(t1)=x1,...,X(tn-1)=xn-1無關，即條件分佈函數滿足下列等式，此性質稱爲馬爾可夫性；如果隨機過程滿足馬爾

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