多重共線性——嶺迴歸定義+嶺跡分析+嶺參數選擇

1、嶺迴歸的定義 先看一個例子： x1、x2是給定的，模擬的方法產生10個正態隨機數，作爲誤差項，見第（3）行。然後再由迴歸模型計算出10個y值。 添加k k不是唯一確定的，下面是不同的k對應的參數值： 圖示： 當k爲0時，即普通線性迴歸，參數較大，k逐漸變大，B2由負變正，並且兩參數的絕對值都變小，並且穩定下來。 嶺迴歸的參數是有偏估計 2、嶺跡分析 3、嶺參數k的選擇 用嶺跡法： （1）各回歸

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