隱馬爾可夫模型（HMM）

1. 背景知識 1.1隨機過程 隨機過程是隨機變量的集合，其在隨機變量的基礎上引入時間的概念（可簡單理解爲隨機變量關於時間的函數）。例如， x1(t),x2(t),x3(t),x4(t) 都是時間的函數，我們將其稱爲樣本函數，樣本函數的集合便是一個隨即過程。 其定義如下：設： (Ω,F,P) 爲一概率空間，集合 T 爲一指標集合。如果對於所有 t∈T ，均有一隨機變量 ξt(ω) 定義於概率空間

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