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線性高斯系統
時間 2021-01-13
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線性高斯系統
卡爾曼濾波
高斯分佈
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我們平時熟知的卡爾曼濾波就是高斯濾波的一種,因爲它是基於高斯分佈的。用高斯函數來表示後驗具有很好的影響,因爲它的是單峯,有單一的極大值。高斯濾波中的參數的均值和方差稱爲矩參數,分別爲一階矩和二階矩(PS:這一點的理解上非常重要)。 卡爾曼濾波就是在線性高斯假設的基礎上建立起來的 1。狀態轉移概率p(x_t | u_t,x_t-1) 是帶有隨機高斯噪聲的參數的線性函數 xt 爲狀態向量,ut爲t時刻
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