Day 5高斯隨機過程 平穩隨機過程通過線性系統

一、高斯隨機過程 高斯過程也稱正態隨機過程，在實踐中觀察到的大多數噪聲都是高斯型的。 （1）定義 若隨機過程ξ(t)任意n維分佈都服從正態分佈，則稱它爲高斯隨機過程 （2）重要性質 1.若廣義平穩，則狹義平穩 2.若互不相關，則統計獨立 3.若干個高斯過程的代數和仍是高斯過程 4。高斯過程經過線性變換仍然是高斯過程 （3）高斯隨機變量 高斯過程在任一時刻上的取值是一個正態分佈的隨機變量，也稱高斯隨

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