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付費系列 4 - 雙障礙和雙觸碰期權 PDE 有限差分
時間 2021-01-18
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本篇接着上篇單障礙 (single barrier) 期權和單觸碰 (single touch) 期權將所有 20 個障礙和觸碰期權的 PDE FD 做個完結,其中包括 8 個單邊障礙期權 (4 個敲出,4 個敲入) 4 個雙邊障礙期權 (2 個敲出,2 個敲入) 4 個單邊觸碰期權 (2 個有觸碰,2 個無觸碰) 4 個雙邊觸碰期權 (1 個有觸碰,1 個無觸碰,2 個順序) 兩篇下來,最重要的
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