付費系列 3 - 單障礙和單觸碰期權 PDE 有限差分

本篇對單障礙 (single barrier) 期權和單觸碰 (single touch) 期權用 PDE FD 做定價。用 PDE 來對其求解的難度和歐式相當，只需根據障礙水平和返還支付方式來變化一下方程解域和終邊條件。 本片給出一套用 PDE FD 求解障礙和觸碰期權的系統方法論 (下篇是雙障礙和雙觸碰)。要編寫出可以處理各種情況的障礙和觸碰期權的代碼，掌握以下四點即可： 明晰期權分類：障礙個

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