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付費系列 1 - 秒懂偏微分方程有限差分
時間 2021-01-11
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偏微分方程有限差分(PDE, FD)方法是金融工程兩大數值方法之一,另外一個是蒙特卡洛(MC)方法。只要維度不是太高(小於四維),PDE FD 法是最好的,速度快而且穩定。 說實話市面我就沒看到中文版講解 PDE FD 講的好的,因此我做了一份課件,包括一份 PDE FD 方法論 (pdf),和 Python 代碼 (Jupyter Notebook)。 這份課件做了大概 20 多個小時,用一種極
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