協方差矩陣

個人理解： 協方差爲正說明隨機變量間正相關，爲負說明負相關，爲零說明不相關。 從協方差的公式能夠看出，將全部（X-μx）*（Y-μy）相加，當兩者正相關也即變化趨勢一致時， 最終將爲正數，反之爲負數；將全部積相加後即獲得兩者相關的程度。 web 做者: peghoty 出處: http://blog.csdn.net/itplus/article/details/11452743svg

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