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Markovs Chains採樣
時間 2021-01-12
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1 引言 蒙特卡洛積分通過生成符合特定分佈的隨機變量來近似計算積分值。例如: 上面的式子可以理解成求函數 f(x)f(x) 的期望因此根據大數定理我們生成符合 p(x)p(x) 分佈的 N 個隨機變量然後用下式來近似計算函數的期望等效於上式積分值。 但是如過分佈函數 p(x)過於複雜我們是很難生成符合條件的隨機變量的計算機只能生成符合諸如均勻分佈正態分佈等簡單分佈的隨機變量對於複雜分佈我們需
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