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機器學習之AMIMR模型
時間 2020-12-30
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使用AMIMR模型必須具備的條件 平穩性:要求經由樣本時間序列所得到的擬合曲線在未來的一段時期內仍能順着現有的形態「慣性」地延續下去。平穩性要求序列的均值和方差不變。 嚴平穩:表示分佈不隨時間的改變而改變,比如正態,無論怎麼取,都是期望爲0,方差爲1 弱平穩:期望與相關係數(依賴性)不變,未來某一時刻t的值Xt依賴它過去的信息。 差分法 差分法:時間序列在t與t-1時刻的差值 一階差分:在原數據的
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