主成分分析的計算方法

  主成分分析（Principal Component Analysis，PCA），是通過正交變換將一組可能存在相關性的變量轉換爲一組線性不相關的變量，轉換後的這組變量叫主成分。通俗的講就是將分佈在多個維度的高維數據投射到幾個軸上。現假設將二維數據投影到一個軸上。如圖所示，圖中黑色的點表示二維平面中的點，這些點沿L軸的方差最大，因此可以將二維的點投影到L軸上，從二維變成一維，起到了降維的作用。  

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