債券收益率建模(時間序列建模)&&時間序列相似度度量

對於之前證券公司的筆試整理下，應該去證券面試的都不會遇到我這種情況，lol，沒辦法專業在那 下面就是試題內容以及一個小白的答題內容了： 債券收益率建模： 在研究瞬時短期利率模型中，單因子均衡模型（one-factor model）一搬考慮以下三種： a.     Rendleman和Bartter 模型：   b.    Vasicek模型： c.     CIR模型：  這裏，請分別用Vasic

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