債券收益率建模(時間序列建模)&&時間序列相似度度量

對於之前證券公司的筆試整理下,應該去證券面試的都不會遇到我這種情況,lol,沒辦法專業在那 下面就是試題內容以及一個小白的答題內容了: 債券收益率建模: 在研究瞬時短期利率模型中,單因子均衡模型(one-factor model)一搬考慮以下三種: a.     Rendleman和Bartter 模型:   b.    Vasicek模型: c.     CIR模型:  這裏,請分別用Vasic
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