區塊鏈量化投資系列課程(3)
NO.1
索羅斯在1987年撰寫的《金融鍊金術》 一書中，曾經提出過一個重要的命題：I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future. 
算法
市場有效假說只是理論上的假設，實際上市場參與者並不老是理性的，而且在每個時間點上，參與者不可能徹底獲取和客觀解讀全部的信息，再者就算是一樣的信息，每一個人的反饋都不盡相同。數組
也就是說，價格自己就已經包含了市場參與者的錯誤預期，因此本質上市場價格總錯誤的。這或許是套利者的利潤來源。框架
NO.2
根據上述原理，咱們也就知道，在一個非有效的期貨市場中，不一樣時期交割合約之間受到市場影響也並不老是同步，其訂價也並不是徹底有效的緣由。函數
那麼，根據同一種交易標的的不一樣時期交割合約價格爲基礎，若是兩個價格出現了較大的價差幅度，就能夠同時買賣不一樣時期的期貨合約，進行跨期套利。區塊鏈
與商品期貨同樣，數字貨幣也有與之相關的跨期套利合約組合。如在 OkEX 交易所中就有：ETC 當週、ETC 次周、ETC 季度。
舉個例子，假設 ETC 當週和 ETC 季度的價差長期維持在 5 左右。若是某一天價差達到 7，咱們預計價差會在將來某段時間迴歸到 5。那麼就能夠賣出 ETC 當週，同時買入 ETC 季度，來作空這個價差。反之亦然。this
NO.3
儘管這種價差是存在的，可是人工操做耗時、準確性差以及價格變化的影響，人工套利每每存在諸多不肯定性。
經過量化模型捕捉套利機會並制定套利交易策略，以及程序化算法自動向交易所下達交易訂單，快速準確捕捉機會，高效穩定賺取收益，這就是量化套利的魅力所在。 spa
本篇將會教你們如何在數字貨幣交易中，利用發明者量化交易平臺和 OkEX 交易所中 ETC 期貨合約，以一個簡單的套利策略，來演示若是捕捉瞬時的套利機會，把握住每一次能夠看獲得的利潤，同時對衝有可能遇到的風險。prototype
NO.4
建立一個數字貨幣跨期套利策略3d
難易度：普通級 code
策略環境
- 交易標的：以太經典（ETC）
- 價差數據：ETC 當週 - ETC 季度（省略協整性檢驗）
- 交易週期：5 分鐘
- 頭寸匹配：1:1
- 交易類型：同品種跨期
策略邏輯
- 作多價差開倉條件：若是當前帳戶沒有持倉，而且價差小於 boll 下軌，就作多價差。即：買開 ETC 當週，賣開 ETC 季度。
- 作空價差開倉條件：若是當前帳戶沒有持倉，而且價差大於 boll 上軌，就作空價差。即：賣開 ETC 當週，買開 ETC 季度。
- 作多價差平倉條件：若是當前帳戶持有 ETC 當週多單，而且持有 ETC 季度空單，而且價差大於 boll 中軌，就平多價差。即：賣平 ETC 當週，買平 ETC 季度。
- 作空價差平倉條件：若是當前帳戶持有 ETC 當週空單，而且持有 ETC 季度多單，而且價差小於 boll 中軌，就平空價差。即：買平 ETC 當週，賣平 ETC 季度。
NO.5
上面是一個簡單的數字貨幣跨期套利策略邏輯描述，那麼如何在程序中實現本身的想法呢？咱們試着在發明者量化交易平臺先把框架搭建起來。
策略框架：
/*
全局變量
*/
// 基礎數據
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) {}
// 獲取持倉
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {}
// 合成新K線數據和boll指標數據
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {}
// 下單
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {}
// 取消訂單
Data.prototype.cancelOrders = function () {}
// 處理持有單個合約
Data.prototype.isEven = function () {}
// 畫圖
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {}
// 交易條件
function onTick() {
var data; // 獲取基礎數據對象
data.accountData.Stocks; // 獲取帳戶餘額
data.boll; // 獲取boll指標數據
data.mp; // 獲取持倉狀態
data.cancelOrders(); // 撤單
data.drawingChart(boll); // 畫圖
data.isEven(); // 處理持有單個合約
}
//入口函數
function main() {
/*
交易策略預處理
*/
while (true) { // 進入輪詢模式
onTick(); // 執行onTick函數
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
對照着策略思路以及交易流程，能夠很輕鬆把策略框架搭建起來。整個策略能夠簡化爲三個步驟：
- 交易前預處理。
- 獲取並計算數據。獲取並計算數據。
- 下單並對後續處理。下單並對後續處理。
NO.6
接下來，咱們就須要根據實際交易流程和交易細節，在策略框架裏面填充必要的細節代碼。
1、交易前預處理
第1步：在全局環境中，聲明必要的全局變量。
- 聲明一個配置圖表的 chart 對象 var chart = { }
- 調用 Chart 函數，初始化圖表 var ObjChart = Chart ( chart )
- 聲明一個空數組，用來存儲價差序列 var bars = [ ]
- 聲明一個記錄歷史數據時間戳變量 var oldTime = 0
第2步：配置策略的外部參數。
第3步：定義數據處理函數
基礎數據函數：Data ( )
建立一個構造函數 Data，並定義它的內部屬性。包括：帳戶數據、持倉數據、K線數據時間戳、套利A/B合約的買/賣一價、正/反套價差。
// 基礎數據
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 傳入套利A合約和套利B合約
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 獲取帳戶信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 獲取持倉信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //獲取K線數據
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 訂閱套利A合約
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合約深度數據
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 訂閱套利B合約
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合約深度數據
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 獲取最新數據時間
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合約賣一價
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合約買一價
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合約賣一價
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合約買一價
// 正套價差(合約A賣一價 - 合約B買一價)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套價差(合約A買一價 - 合約B賣一價)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
獲取持倉函數：mp ( )
遍歷整個持倉數組，返回指定合約、指定方向的持倉數量，若是沒有就返回 false
// 獲取持倉
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 獲取持倉信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
K線和指標函數：boll ( )
根據正/反套價差數據，合成新的K線序列。並返回由boll指標計算的上軌、中軌、下軌數據。
// 合成新K線數據和boll指標數據
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 臨時對象
// 正套價差和反套價差中間值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 對比兩個深度數據時間戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根據指定時間週期，在K線數組裏面傳入價差數據對象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K線數組長度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 調用talib庫中的boll指標
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指標上軌
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指標中軌
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指標下軌
} // 返回一個處理好的boll指標數據
}
下單函數：trade ( )
傳入下單合約名稱和下單類型，而後以對價下單，並返回下單後的結果。因爲須要同時下兩個不一樣方向的單子，因此在函數內部根據下單合約名稱對買/賣一價作了轉換。
// 下單
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下單前先從新訂閱合約
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 若是是A合約下單
askPrice = this.askA; // 設置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 設置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 若是是B合約下單
askPrice = this.askB; // 設置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 設置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下單模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 設置下單模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 設置下單模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 設置下單模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 設置下單模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
取消訂單函數：cancelOrders ( )
獲取全部未成交訂單數組，並逐個取消。而且若是有未成交的訂單就返回false，若是沒有未成交的訂單就返回true。
// 取消訂單
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤單前先延時，由於有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 獲取未成交訂單數組
if (orders.length > 0) { // 若是有未成交的訂單
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍歷未成交訂單數組
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐個取消未成交的訂單
Sleep(500); //延時0.5秒
}
return false; // 若是取消了未成交的單子就返回false
}
return true; //若是沒有未成交的訂單就返回true
}
處理持有單個合約：isEven ( )
在處理套利交易中出現單腿狀況，這裏直接用簡單的平掉全部倉位處理。固然，也能夠改成追單方式。
// 處理持有單個合約
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 獲取持倉信息
var type = null; // 轉換持倉方向
// 若是持倉數組長度餘2不等於0或者持倉數組長度不等於2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍歷持倉數組
if (positionData[i].Type == 0) { // 若是是多單
type = 10; // 設置下單參數
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 若是是空單
type = -10; // 設置下單參數
}
// 平掉全部倉位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
畫圖函數：drawingChart ( )
調用 ObjChart.add ( ) 方法，在圖表中畫出必要的行情數據和指標數據：上軌、中軌、下軌、正/反套價差。
// 畫圖
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
第4步：在入口函數 main ( ) 裏面，執行交易前預處理代碼，這些代碼在程序啓動後，只運行一次。包括：
- 過濾控制檯中不是很重要的信息 SetErrorFilter ( )
- 設置要交易的數字貨幣幣種 exchange.IO ( )
- 程序啓動前清空以前繪製的圖表 ObjChart.reset ( )
- 程序啓動前清空以前的狀態欄信息 LogProfitReset ( )
//入口函數
function main() {
// 過濾控制檯中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //設置要交易的數字貨幣幣種
ObjChart.reset(); //程序啓動前清空以前繪製的圖表
LogProfitReset(); //程序啓動前清空以前的狀態欄信息
}
NO.7
定義完上述的交易前預處理，緊接着就要進入下一個步驟，進入輪詢模式，重複執行 onTick ( ) 函數。
並設置 Sleep ( ) 輪詢時的休眠時間，由於部分數字貨幣交易所的 API 對必定時間內內置了訪問次數限制。
//入口函數
function main() {
// 過濾控制檯中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //設置要交易的數字貨幣幣種
ObjChart.reset(); //程序啓動前清空以前繪製的圖表
LogProfitReset(); //程序啓動前清空以前的狀態欄信息
while (true) { // 進入輪詢模式
onTick(); // 執行onTick函數
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
2、獲取並計算數據
第1步：獲取基礎數據對象、帳戶餘額、boll 指標數據，以供交易邏輯使用。
// 交易條件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 建立一個基礎數據對象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 帳戶餘額
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 獲取boll指標數據
if (!boll) return; // 若是沒有boll數據就返回
}
3、下單並對後續處理
第1步：根據上述的策略邏輯，執行買賣操做。首先會判斷價格和指標條件是否成立，而後再判斷持倉條件是否成立，最後執行 trade ( ) 下單函數
// 交易條件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 建立一個基礎數據對象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 帳戶餘額
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 獲取boll指標數據
if (!boll) return; // 若是沒有boll數據就返回
// 價差說明
// basb = (合約A賣一價 - 合約B買一價)
// sabb = (合約A買一價 - 合約B賣一價)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 若是sabb高於中軌
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下單前檢測合約A是否有多單
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合約A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下單前檢測合約B是否有空單
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合約B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 若是basb低於中軌
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下單前檢測合約A是否有空單
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合約A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下單前檢測合約B是否有多單
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合約B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 若是帳戶有餘額
if (data.basb < boll.down) { // 若是basb價差低於下軌
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下單前檢測合約A是否有多單
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合約A開多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下單前檢測合約B是否有空單
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合約B開空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 若是sabb價差高於上軌
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下單前檢測合約A是否有空單
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合約A開空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下單前檢測合約B是否有多單
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合約B開多
}
}
}
}
第2步：下單完成後，須要對未成交的訂單、持有單個合約等非正常狀況作處理。以及繪製圖表。
// 交易條件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 建立一個基礎數據對象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 帳戶餘額
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 獲取boll指標數據
if (!boll) return; // 若是沒有boll數據就返回
// 價差說明
// basb = (合約A賣一價 - 合約B買一價)
// sabb = (合約A買一價 - 合約B賣一價)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 若是sabb高於中軌
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下單前檢測合約A是否有多單
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合約A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下單前檢測合約B是否有空單
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合約B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 若是basb低於中軌
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下單前檢測合約A是否有空單
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合約A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下單前檢測合約B是否有多單
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合約B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 若是帳戶有餘額
if (data.basb < boll.down) { // 若是basb價差低於下軌
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下單前檢測合約A是否有多單
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合約A開多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下單前檢測合約B是否有空單
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合約B開空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 若是sabb價差高於上軌
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下單前檢測合約A是否有空單
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合約A開空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下單前檢測合約B是否有多單
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合約B開多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤單
data.drawingChart(boll); // 畫圖
data.isEven(); // 處理持有單個合約
}
NO.8
以上，咱們經過 200 多行，就把一個簡單的數字貨幣跨期套利策略完完整整的建立出來。完整的代碼以下：
// 全局變量
// 聲明一個配置圖表的 chart 對象
var chart = {
__isStock: true,
tooltip: {
xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
},
title: {
text: '交易盈虧曲線圖（詳細）'
},
rangeSelector: {
buttons: [{
type: 'hour',
count: 1,
text: '1h'
}, {
type: 'hour',
count: 2,
text: '3h'
}, {
type: 'hour',
count: 8,
text: '8h'
}, {
type: 'all',
text: 'All'
}],
selected: 0,
inputEnabled: false
},
xAxis: {
type: 'datetime'
},
yAxis: {
title: {
text: '價差'
},
opposite: false,
},
series: [{
name: "上軌",
id: "線1,up",
data: []
}, {
name: "中軌",
id: "線2,middle",
data: []
}, {
name: "下軌",
id: "線3,down",
data: []
}, {
name: "basb",
id: "線4,basb",
data: []
}, {
name: "sabb",
id: "線5,sabb",
data: []
}]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 畫圖對象
var bars = []; // 存儲價差序列
var oldTime = 0; // 記錄歷史數據時間戳
// 參數
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合約
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合約
var dataLength = 10; //指標週期長度
var timeCycle = 1; // K線週期
var name = "ETC"; // 幣種
var unit = 1; // 下單量
// 基礎數據
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 傳入套利A合約和套利B合約
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 獲取帳戶信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 獲取持倉信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //獲取K線數據
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 訂閱套利A合約
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合約深度數據
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 訂閱套利B合約
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合約深度數據
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 獲取最新數據時間
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合約賣一價
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合約買一價
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合約賣一價
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合約買一價
// 正套價差(合約A賣一價 - 合約B買一價)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套價差(合約A買一價 - 合約B賣一價)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
// 獲取持倉
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 獲取持倉信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
// 合成新K線數據和boll指標數據
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 臨時對象
// 正套價差和反套價差中間值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 對比兩個深度數據時間戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根據指定時間週期，在K線數組裏面傳入價差數據對象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K線數組長度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 調用talib庫中的boll指標
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指標上軌
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指標中軌
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指標下軌
} // 返回一個處理好的boll指標數據
}
// 下單
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下單前先從新訂閱合約
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 若是是A合約下單
askPrice = this.askA; // 設置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 設置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 若是是B合約下單
askPrice = this.askB; // 設置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 設置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下單模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 設置下單模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 設置下單模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 設置下單模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 設置下單模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
// 取消訂單
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤單前先延時，由於有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 獲取未成交訂單數組
if (orders.length > 0) { // 若是有未成交的訂單
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍歷未成交訂單數組
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐個取消未成交的訂單
Sleep(500); //延時0.5秒
}
return false; // 若是取消了未成交的單子就返回false
}
return true; //若是沒有未成交的訂單就返回true
}
// 處理持有單個合約
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 獲取持倉信息
var type = null; // 轉換持倉方向
// 若是持倉數組長度餘2不等於0或者持倉數組長度不等於2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍歷持倉數組
if (positionData[i].Type == 0) { // 若是是多單
type = 10; // 設置下單參數
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 若是是空單
type = -10; // 設置下單參數
}
// 平掉全部倉位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
// 畫圖
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
// 交易條件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 建立一個基礎數據對象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 帳戶餘額
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 獲取boll指標數據
if (!boll) return; // 若是沒有boll數據就返回
// 價差說明
// basb = (合約A賣一價 - 合約B買一價)
// sabb = (合約A買一價 - 合約B賣一價)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 若是sabb高於中軌
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下單前檢測合約A是否有多單
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合約A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下單前檢測合約B是否有空單
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合約B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 若是basb低於中軌
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下單前檢測合約A是否有空單
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合約A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下單前檢測合約B是否有多單
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合約B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 若是帳戶有餘額
if (data.basb < boll.down) { // 若是basb價差低於下軌
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下單前檢測合約A是否有多單
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合約A開多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下單前檢測合約B是否有空單
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合約B開空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 若是sabb價差高於上軌
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下單前檢測合約A是否有空單
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合約A開空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下單前檢測合約B是否有多單
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合約B開多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤單
data.drawingChart(boll); // 畫圖
data.isEven(); // 處理持有單個合約
}
//入口函數
function main() {
// 過濾控制檯中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //設置要交易的數字貨幣幣種
ObjChart.reset(); //程序啓動前清空以前繪製的圖表
LogProfitReset(); //程序啓動前清空以前的狀態欄信息
while (true) { // 進入輪詢模式
onTick(); // 執行onTick函數
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
NO.9
本篇策略只是一個拋磚引玉，真實的實盤可不是這麼簡單，不過你能夠照着例子發揮本身天馬行空的想象。
須要提醒你們的是，以我有限的經驗來看，目前的數字貨幣市場情況，純粹的期期套利策略基本上所有不值得跑，不管是無風險的三角套利仍是跨市場套利。
緣由就在於，不管哪一個數字貨幣交易所的期貨市場，其保證金不是法幣。現現在幾乎全部的數字貨幣從今年初至今已經下跌了70%左右。也就是說策略始終都是在賺幣，可是幣價是下跌的。
放眼望去，數字貨幣市場儼然已經脫離了區塊鏈，就像當年的鬱金香同樣，價格始終來自於人們的預期和信心，信心又來源於價格…
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