關於時間序列分析的協整檢驗、脈衝響應圖、方差分解圖和格蘭傑因果檢驗

1、關於時間序列中分析過程 step1. 單位根檢驗。一般來說，時間序列進行分析之前應該先檢驗是否存在單位根，如是，則需要進行差分轉換，否則可以直接進行var（vector autoregression），這裏不討論arma（Autoregressive moving average model，自迴歸滑動平均模型）。 step2. 協整檢驗，這裏推薦使用stata的vecrank秩檢驗。一般需要

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