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時間序列分析之ADF檢驗
時間 2021-01-10
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ADF檢驗 在使用很多時間序列模型的時候,如 ARMA、ARIMA,都會要求時間序列是平穩的,所以一般在研究一段時間序列的時候,第一步都需要進行平穩性檢驗,除了用肉眼檢測的方法,另外比較常用的嚴格的統計檢驗方法就是ADF檢驗,也叫做單位根檢驗。 ADF檢驗全稱是 Augmented Dickey-Fuller test,顧名思義,ADF是 Dickey-Fuller檢驗的增廣形式。DF檢驗只能應用
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