時間序列分析之協整檢驗

協整關係 協整（Cointegration）理論是恩格爾（Engle）和格蘭傑（Granger）在1978年提出的。平穩性是進行時間序列分析的一個很重要的前提，很多模型都是基於平穩下進行的，而現實中，很多時間序列都是非平穩的，所以協整是從分析時間序列的非平穩性入手的。 協整的內容是： 設序列是 d 階單整的，記爲，如果存在一個非零向量 使得，則稱具有 d, b 階協整關係，記爲，則 稱爲協整向量。

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