線性迴歸爲什麼選擇最小二乘

借用，吳恩達的圖和公式 對於每一個樣本而言，它的預測y和輸入x以及誤差還有參數之間的關係如下（這裏的參數是固定值，不是隨機變量）  我們知道對於誤差而言我們假設它是一個均值爲0的高斯分佈 （爲什麼是高斯分佈：http://blog.csdn.net/lpsl1882/article/details/78906274）  我們知道 那麼y-theta*x = 誤差 也服從高斯分佈 那麼這個時候就好辦

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