R語言基於ARMA-GARCH過程的VaR擬合和預測

本文展示瞭如何基於基礎ARMA-GARCH過程（當然這也涉及廣義上的QRM）來擬合和預測風險價值（Value-at-Risk，VaR）。 library(qrmtools)# for qq_plot() library(rugarch) 模擬數據 我們考慮具有t的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）過程 將ARMA-GARCH模型擬合到（模擬的）數據 擬合一個ARMA-GARCH過程。 計算V

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