配對交易——初識統計套利

配對交易是統計套利中的非常經典的策略。衆所周知，A股市場無法賣空個股，所以中性化的配對交易策略並不能直接「拿來主義」。但這並不妨礙我們學習配對交易的思想，將賣空改成賣出，構造適合A股市場的策略。下面我們就開始學習吧~ 一、配對交易：統計套利的基石 配對交易是基於數理分析的策略中的一個典型例子。策略的準則很簡單：假設你持有一對股票X和Y，它們具有經濟上的潛在聯繫。舉例來說，比如兩家公司可能生產同一類

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