配對(套利)交易之一,篩選符合配對規則的股

在進行配對交易之前,需要尋找高相關性標的,二者符合如下三種模式均可以通過做多/做空組合實現套利(其本質爲均值迴歸,或者是誤差迴歸) y=x+e y=ax+e y=ax+b+e 其中,e是正態隨機誤差項,a,b都是常數項,其實以上三個等式都可以用第三個等式表示,之所以分別列出,是由於目前所見到的大部分策略,其分析模塊是沒問題的,使用相關性和協整關係判斷,但在策略構造過程中,其實只支持第一種情況(也是

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